Val, infuriata con la madre, parte per New York e decide di perdere l'ultimo treno che la riporterebbe a casa. Nella grande città è attratta da un gruppo di squatters che vivono nel labirinto di gallerie della metropolitana ma il fascino dei nuovi amici ha qualcosa di oscuro e incantato: Lolli parla di mostri che abitano i tunnel e si inietta una polvere scintillante che ha il potere di far danzare le ombre, Luis sostiene di stringere patti con creature che nessun altro vede, e il fragile Dave lascia che Val lo accompagni a fare una misteriosa consegna... a una donna che al posto dei piedi ha zoccoli di capra. In quel mondo di creature fatate in esilio, Val si ritrova presto coinvolta in una serie di strane morti.